Objectifs : La plupart des décisions économiques se prennent dans un environnement incertain, dans lequel les conséquences des décisions ne sont pas connues avec certitude, comme par exemple des décisions d'investissement ou d'assurance. Ce cours vise à présenter aux étudiants les concepts fondamentaux de la théorie de la décision en environnement incertain, ainsi que les modèles classiques de résolution. On donnera également quelques éléments de base de la théorie des jeux, qui étudie les situations dans lesquelles les conséquences d'une décision prise par un agent dépendent aussi de décisions prises par un autre agent. 

Contenu :

Théorie de la décision

  •  Introduction : concepts d'incertitude et de risque, préférence
  • Décision dans le risque : modèle de l'espérance mathématique, théorie de l'utilité espérée de Von Neumann-Morgenstern, goût et aversion pour le risque, arbre de décision, résolution d'un arbre de décision
  • Décision dans l'incertain : critères classiques de la décision dans l'incertain (Wald, Hurwicz, Laplace,…), probabilités objectives et subjectives, modèle de Savage 

 

Théorie des jeux 

 

  • Introduction aux modèles de décision en situation d'interaction (jeux sous forme stratégique, extensions mixtes, notion d'équilibre de Nash ; aperçu sur les jeux de marchandage ; jeux à utilités transférables, notions de noyau et approche axiomatique)

 

 

Bibliographie :

 

  • von Neumann, John and Oskar Morgenstern,Theory of Games and Economic Behaviour, Princetown University Press, 1947.
  • Gilboa, Itzhak, Theory of decision under Uncertainty, Cambridge University Press, 2009.
  • Savage, Leonard J., The Foundations of Statistics, Dover, 1954.
  • Myerson, Roger B., Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1991.
  • Osborne, Martin and Ariel Rubinstein, A course in Game Theory, MIT Press, Cambridge (MA), 1994. (freely downloadable:http://theory.economics.utoronto.ca/books/)
  • Owen, Guillermo: Game Theory, III edition, Academic Press, New York, 1995.

 

Contact

Responsable du master: Daniel VANDERPOOTEN

Secrétariat :
  Bureau : B530
  Tél. : 01 44 05 42 47
 email : master-modo@dauphine.fr

Adresse :
  Université Paris Dauphine
  Master MODO - Bureau P619
  Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
  75775 Paris Cedex 16