Objectifs : La plupart des décisions économiques se prennent dans un environnement incertain, dans lequel les conséquences des décisions ne sont pas connues avec certitude, comme par exemple des décisions d'investissement ou d'assurance. Ce cours vise à présenter aux étudiants les concepts fondamentaux de la théorie de la décision en environnement incertain, ainsi que les modèles classiques de résolution.
Contenu :
- Introduction : concepts d'incertitude et de risque, préférence
- Modèles EU, SEU et attitudes vis-à-vis du risque.
- Limites descriptives de EU et extensions RDU, CEU, WEU, et SSB.
- Décision séquentielle, modèles graphiques, principe d’optimalité de Bellman, approches conséquentialistes et de choix résolus.
- Critères classiques de la décision dans l'incertain (Wald, Hurwicz, Laplace, …), et décisions possibilistes.
Bibliographie :
- von Neumann, John and Oskar Morgenstern,Theory of Games and Economic Behaviour, Princetown University Press, 1947.
- Savage, Leonard J., The Foundations of Statistics, Dover, 1954.
- Puppe, C., Distorted probabilities and choice under risk (Vol. 363). Springer Science & Business Media, 1991.
- Barbera, S., Hammond, P.J., & Seidl, C. Editors, Handbook of Utility Theory: Volume 1: Principles. Springer Science & Business Media, 1998.
- Barbera, S., Hammond, P.J., & Seidl, C. Editors, Handbook of Utility Theory: Volume 2: Extensions. Springer Science & Business Media, 1998.
- Gilboa, Itzhak, Theory of decision under Uncertainty, Cambridge University Press, 2009.
